清華大學五道口金融學院導(dǎo)師信息介紹：周皓

• 2026考研英語全程班 6班
• 26考研全科上岸規(guī)劃營「擇校▪規(guī)劃▪備考」
• 清華大學2026考研專業(yè)課復(fù)習資料「真題▪筆記▪講義▪題庫」

周皓 紫光講席教授

貨幣政策與金融穩(wěn)定研究中心主任

中國 北京（100083）

清華大學五道口金融學院

電話：8610- 62790665

傳真：8610- 62799557

Email: zhouh@pbcsf.tsinghua.edu.cn

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教育背景

1994-2000  美國杜克大學，經(jīng)濟學，博士學位

1989-1993  北京大學光華管理學院，管理學，碩士學位

1985-1989  北京大學，國際經(jīng)濟學，學士學位

工作經(jīng)歷

2013至今    清華大學五道口金融學院，紫光講席教授

2006-2013  美國聯(lián)邦儲備委員會風險分析部，高級經(jīng)濟學家

2000-2006  美國聯(lián)邦儲備委員會交易風險分析部，經(jīng)濟學家

1999-2000  美國杜克大學經(jīng)濟系，講師

1993-1994  中國國務(wù)院研究發(fā)展中心，顧問

1989-1990  中國廣西省南丹縣，行政官員

主要研究領(lǐng)域

以消費為基礎(chǔ)的隨機波動資產(chǎn)定價模型

信用風險的結(jié)構(gòu)化模型與信用衍生品市場

金融市場波動性和收益的預(yù)測

消費期限結(jié)構(gòu)模型與通貨膨脹的不確定性

金融市場的跳躍性與資產(chǎn)定價之謎

國際風險溢價動態(tài)模型

金融機構(gòu)的系統(tǒng)性風險和宏觀審慎監(jiān)管

講授課程

資產(chǎn)定價之謎，金融市場和投資，計量經(jīng)濟學導(dǎo)論

學術(shù)兼職

2009年2月  技術(shù)顧問，國際清算銀行（香港）

2007年 秋   訪問教授，麻省理工學院斯隆管理學院

2005年9月  訪問教授，北京大學中國經(jīng)濟研究中心

榮譽及獎項

1. “Dynamic Estimation of Volatility Risk Premia and Investor Risk Aversion from Option-Implied and Realized Volatilities,” with Tim Bollerslev and Mike Gibson, Whitebox Selected Research Best Financial Research Paper finalist, 2012.

2. “Predicting Stock Returns with Variance Risk Premia: Statistical Inference and International Evidence,” with Tim Bollerslev, James Marrone, and Lai Xu, China International Conference in Finance Best Paper Award, 2011.

3. “Variance Risk Premia, Asset Predictability Puzzles, and Macroeconomic Uncertainty,” Crowell Memorial Prize 3rd Place by PanAgora Asset Management, 2010.

4. “Variance Risk Premia, Asset Predictability Puzzles, and Macroeconomic Uncertainty,” Chicago Quantitative Alliance (CQA) Academic Competition Award 3rd Place, 2009.

5. “Assessing the Systemic Risk of a Heterogeneous Portfolio of Banks during the Recent Financial Crisis,” with Xin Huang and Haibin Zhu, BankScope Best Paper Prize of the 22nd Australasian Finance and Banking Conference, 2009.

6. “Credit Default Swap Spreads and Variance Risk Premia,” with Hao Wang and Yi Zhou, Global Association of Risk Professionals (GARP) Research Proposal Award, 2009.

7. “Credit Default Swap Spreads and Variance Risk Premia,” with Hao Wang and Yi Zhou, Imperial College London Centre for Hedge Fund Research (CHFR) Research Proposal Award, 2009.

8. “A Framework for Assessing the Systemic Risk of Major Financial Institutions,” with Xin Huang and Haibin Zhu, Bocconi Centre for Applied Research in Finance (CAREFIN) Research Proposal Award, 2008.

9. “Short Course on Asset Pricing Puzzles,” China Center for Economic Research (CCER) of Peking University, Oversea Young Chinese Forum (OYCF) Gregory C. and Paula K. Chow Teaching Fellowship, 2005.