對外經濟貿易大學

余湄,金融工程系,教授、博士導師

辦公地點：博學樓707
辦公電話：86-10-64495048
電子郵箱：yumei@uibe.edu.cn
 
教育背景與學術經歷

1993.9—2000.7，南昌大學數理學院本碩連讀，應用數學專業
2000.9—2003.7 中國科學院數學與系統科學研究院，管理與信息系統重點實驗室，博士學位
研究領域：金融工程與投資分析
2001.12—2002.1；香港城市大學管理學院，研究助理
研究領域：風險管理,資產組合選擇
2003.1—2003.2:香港城市大學管理學院，研究助理
研究領域： 風險管理
2003.8—2008.12 對外經濟貿易大學金融學院，講師
2005.5-2007.1：日本 東京理工大學 經營學部，訪問學者
 研究領域：金融工程,資產組合選擇
2009.1-2013.12對外經濟貿易大學金融學院，副教授
2012.9-至今 對外經濟貿易大學金融學院金融工程系系主任
2014.1-至今 對外經濟貿易大學金融學院，教授
 
研究方向

風險管理,資產組合選擇
 
教學課程

金融經濟學，金融工程，資產定價，運籌學
 
學術成果

1． Mei Yu, Shou-yang Wang, Wan-Tao Fu, Wei-sheng Xiao, On the Existence and Connectedness of Solution Sets of Vector Variational Inequalities, Mathematical Method of Operations Research 2001, Vol. 54：3。（SCI）
2． Shou-Yang Wang, Yamamoto, Mei Yu, A Minimax Rule for Portfolio Selection in Frictional Markets, Mathematical Method of Operations Research, 2003，57:141-155 （SCI）
3． Mei Yu and Shouyang Wang, Absolute Deviation Function and Portfolio Selection, Financial Systems Engineering, edited by Shou Chen, Shouyang Wang, Qifang Wu and Ling Zhang, Global-Link Publisher, 2003
4． Fenmei Yang, Shou-Yang Wang, Mei Yu, Luis Coladas, L-Matrices and Solvability of Linear Complementarily Problems by a Linear Program, Sociedad de Estadistica e Investigacion Operativa, Top （2003）, Vol. 11, No. 1,pp. 95-107 .
5． X.Chao, K.K.Lai, Shou-Yang Wang and Mei.Yu, Optimal Consumption Portfolio and No-arbitrage with Nonproportational Transaction Costs, Annals of Operations Research, 135 （2005）, 211-221 （SCI）
6．Mei,Yu; Wang, Shou-Yang; Lai, Kin Keung; Chao, X. Multiperiod portfolio selection on a minimax rule. Dyn. Contin. Discrete Impuls. Syst. Ser. B Appl. Algorithms 12 , no. 4, 565—587. 2005.（SCI）
7． Mei,Yu, Hiroshi Inoue, Multi-Period Portfolio Selection Problem with Mean Absolute Deviation Model,《運籌學學報》, 2007. 5.
8． 余湄,鄭鴻,喬琰,關于銀行客戶個人轉換行為的實證研究,《南方經濟》, 8 ,2008
9． Mei Yu, Hiroshi Inoue, Satoro Takahashi, Jianming Shi, Dynamic Portfolio Selection with Uncertainty, International Journal of Uncertainty, Fuzziness and Knowledge-based Systems，April 2009 （SCI）
10．余湄,汪壽陽,一類投資組合選擇的線性規劃方法研究.《系統科學與數學》 ，2009年4月
11． Mei Yu, Satoro Takahashi , Hiroshi Inoue, Shouyang Wang, Dynamic portfolio optimization with risk control for absolute deviation model，European Journal of Operational Research.，2010.4（SCI）。
12．余湄,楊洋,汪壽陽，股票-債券投資模型實證研究，《系統工程理論與實踐》，2010.7（EI）
13．余湄 喬琰 路倩，高層管理團隊與我國IPO抑價問題研究，《中國管理科學》（增刊）,2010,12.
14． Mei Yu, Jin Xu, Sen Li, A contagion effect of Financial crises in US Subprime crisis, Global Environmental policy in Japan,2011,3　
15． 路倩，余湄，白佳，基于VaR的SPAN系統在我國股指期貨保證金中的應用，《系統科學與數學》，2011.2
16．Mei Yu and Shouyang Wang, Dynamic Optimal Portfolio with maximum absolute deviation model, Journal of Global Optimization,2012, April. 363-380（SCI）
17.余湄，孫彥雄，我國資產的通脹保護策略實證研究，《中國管理科學》（增刊），2012，12
18.余湄，金曉燕，皮道弈，基于美式看跌期權的開放式基金管理費率的研究，《中國管理科學》（增刊），2012，12
19．余湄，周榮喜，吳孟，投資模型選擇問題研究，數量經濟技術研究，2013（30），98-110
20．Yu Mei, Bian Jiangze, Xie haibin, Zhang Qin, Dan Ralescu, Study on the Resampling Technique for Risk Management in the International Portfolio Selection Based on Chinese Investors, International Journal of Uncertainty, Fuzziness and Knowledge-Based Systems, 2013. （SCI）
21． 余湄，何鴻谷，我國外匯儲備的風險管理問題研究，《中國管理科學》（增刊），2013，10
22． 余湄，高潔，構建通貨膨脹保護功能的投資組合策略研究，《中國管理科學》（增刊），2013，10
23． 余湄，皮道弈，周榮喜，中國股市投機性泡沫檢驗,《經濟與管理》，2013.12
24． Mei Yu, Haibin Xie, Xiaowei Huang, Jinhai Xu, Dan Ralescu, A Study on the Chinese Enterprise Annuity Replacement Rate Problem, Journal of Systems Science and Information Feb., 2014, Vol. 2, No. 1, pp. 1–15
25． 余湄，謝海濱，高茜，國際資產組合問題研究，系統工程理論與實踐（專輯），2014，Vol34,67-74
26．Feng Jian fen, Dianfa CHEN，Yu mei, Pricing Defaultable Securities under Actual Probability Measure, 2014, Journal of Systems Science and Information，Aug., 2014, Vol. 2, No. 4, pp. 313–334
27． 周榮喜,王曉光,余湄,基于組合預測的靜態利率期限結構優化模型，《運籌與管理》，2014.12
28． Masatoshi Miyake, Mei Yu, Hiroshi Inoue，Risk Incentives by Issuing Convertible Bonds: A Ref Mitigating inement to the Black-Scholes Evaluation Model，Journal of Financial Engineering,2014.9
29． 黃曉薇，余湄，班乘煒，Nonlinear Dynamics of International Gold Prices:Conditional Heteroskedasticity or Chaos，Journal of Systems Science and Information，2014.10.15
30． 謝海濱，周末，胡毅，余湄，Forecasting the Crude Oil Price with Extreme Values，Journal of Systems Science and Information，2014.6.1
31． 余湄，盧雪，匯改后外國直接投資對人民幣實際匯率的影響研究,中國管理科學（增刊），2014.12
32． 余湄，高茜，通貨膨脹影響下的投資組合構建問題研究,中國管理科學（增刊），接收,2014.12
33． 余湄，黃曉薇，皮道弈，夏普概率值：一種新的測度投資績效的方法，數量經濟技術研究，2014.11.
34． 黃曉薇;余湄;皮道羿，基于O-U過程的配對交易與市場效率研究，管理評論，2015.1
35．ZHOU Rongxi•DU Sinan•YU Mei•YANG Fengmei，PRICING CREDIT SPREAD OPTION WITH LONGSTAFF-SCHWARTZ AND GARCH MODELS IN CHINESE BOND MARKET，J Syst Sci Complex 2015.6. SCI
36．Rongxi Zhou, Jiasheng Zhang, Minghuan Xiong，Fengmei Yang, Mei Yu, Using Information Entropy to Measure Bond Risk: An Empirical Investigation，Journal of Information & computational science，2015，12（3）.EI
37．Rongxi Zhou, Zebin Yang, Mei Yu, Dan A. Ralescu. A portfolio optimization model based on information entropy and fuzzy time series［J］. Fuzzy Optimization and Decision Making, DOI 10.1007/s10700-015-9206-8, 21 Mar 2015.（SCI）
38． 余湄;譚浩;董紀昌;黃海，基于SPAN系統的中國國債期貨保證金水平研究，管理評論，2016，待發表
 
著作與書籍

余湄,董洪斌,汪壽陽，《摩擦市場下的投資組合與無套利分析》,中國科學出版社，2005
余湄，汪壽陽，章沁，《投資組合的風險管理問題研究》，對外經濟貿易大學出版社，2013年7月
 
主持項目

國家自然科學青年基金項目2009，項目號70901019，項目名稱：國際化資產配置的風險管理問題研究，2010.1-2012.12，主持
國家社科青年項目《發達經濟體主權債務可持續性及我國對策研究》（項目號：12CGJ027），2012年6月-2014年8月。參與。
國家社科青年項目，項目名稱：資本市場調控機制的影響及政策研究（項目號12CJY117），2012年6月-2014年8月，參與。
對外經濟貿易大學杰出青年項目資助，項目名稱：基于資產配置模型開發下的我國投資風險防范及度量方法研究，對外經濟貿易大學中央高校基本科研業務費專項資金資助（15JQ04），英文標注為Supported by“the Fundamental Research Funds for the Central Universities”in UIBE（15JQ04）。主持。
校級“211工程”三期重點學科建設項目重大課題，《后危機時代的中國金融市場發展》，2010年立項，已結項，參與。
對外經濟貿易大學第二批創新團隊，項目名稱：通貨膨脹下資產價格泡沫與資本市場風險管理研究。2011.3-2013.12主持
2014年教育部人文社科規劃基金項目，項目名稱：通貨膨脹下的資產配置問題研究，項目號14YJA790075,主持。
2014北京高等學校教育教學改革立項，項目號：2014-ms081，項目名稱：提升金融工程人才創新、擇業能力的實驗實踐教學模式開發，主持。
 
學術與社會兼職

EJOR審稿人
Insurance Mathematics and Economics審稿人
Journal of Industrial and Management Optimization審稿人
《系統科學與數學》審稿人
《數理統計》審稿人
《數量經濟與技術研究》審稿人
《管理評論》審稿人
《中國管理科學》審稿人
《系統工程理論與實踐》審稿人
《應用數學學報》
中國決策學會常務理事
 
所獲榮譽與獎勵

北京市高等教育教學成果二等獎2013
優秀學系主任2013
王林生獎教金2011
優秀本科指導教師2010