金融學 - 話題

一 選擇題

1，選擇錯誤的選項，并說明原因
看漲期權(quán)執(zhí)行價格為9.9元，期權(quán)價格為0.8元，到期時標的價格為9.5元。（數(shù)字記不得了）選項不記得順序了，其中有問是否應(yīng)該執(zhí)行，是否是虛值期權(quán)，其期權(quán)價值是否為-0.4元，如果到期標的價格是9元，是否應(yīng)該執(zhí)行。

2， 選擇正確答案并說明原因。
某人購買了一個股票，其貝塔系數(shù)和市場組合貝塔系數(shù)相等，現(xiàn)在的收盤價是10元/股，預(yù)期未來到期時價格為11.4元/股，已知其阿爾法系數(shù)為4%，則（）
A．        市場組合收益率為10%，應(yīng)該賣空該股票，因為其價格被高估
B．        市場組合收益率為10%，應(yīng)該買入該股票，因為其價格被低估
C．        市場組合收益率為18%，應(yīng)該賣空該股票，因為其價格被高估
D．        市場組合收益率為18%，應(yīng)該買入該股票，因為其價格被低估

二  名詞解釋
1貨幣市場基金   2.易變資金  3.經(jīng)濟資本  4.流動性風險  5.防御性公開市場操作

三  簡答和計算
1. 名義匯率與實際匯率有什么區(qū)別？
2. 按照國際收支失衡的原因，論述國際收支失衡可以分為哪些類型？
3.試論述影響匯率變動的主要因素。
4.張先生持有一份投資組合，預(yù)期收益率為8%，無風險收益率為4%，已知市場組合預(yù)期收益率和標準差均為10%，按照投資組合理論，該投資組合的標準差為多少？
5.宋先生今天以6元的價格購買了一份執(zhí)行價格為100元/股的股票期權(quán)合約，同時又以3元的價格賣出了一份執(zhí)行價格為105元/股的股票期權(quán)合約，已知一份合約代表一份期權(quán)，兩份合約同時到期，若到期時股票收盤價格為110元/股，問到期時宋先生的利潤是多少？

四 計算題
題目給了一個計量的回歸結(jié)果的表格。
（1）不查t統(tǒng)計表，對變量回歸系數(shù)進行顯著性判斷？
（2）根據(jù)表格結(jié)果，判斷回歸方程總體是否顯著？
（3）問題（1）、（2）中的結(jié)果有沒有矛盾？為什么？試從公司金融的角度說明。

五 論述
1.試述中央銀行調(diào)整法定存款準備金率對銀行業(yè)和實體經(jīng)濟的影響。
2.近年來，我國的人民幣出現(xiàn)了對外升值、對外貶值的情況，，試論述其原因及其危害。

成都是哪個省的省會城市（答案為兩個字）？

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